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交易大咖:不同寻常的Heiken Ashi蜡烛图技术分享

全文导读

平均K线图(Heiken Ashi)指标代表了一类与我们习惯的在K线图上所见的价格柱不同的特定类型的价格柱。“Heiken Ashi”从日语翻译过来的意思是“位于中间的柱”。这种方法始于18世纪,由本间宗久创立。

1、指标原理

  平均K线图(Heiken Ashi)指标代表了一类与我们习惯的在K线图上所见的价格柱不同的特定类型的价格柱。“Heiken Ashi”从日语翻译过来的意思是“位于中间的柱”。这种方法始于18世纪,由本间宗久创立。

  与传统的日本蜡烛图不同的是,Heikenashi并不反映市场的开市价、最高价、最低价和收市价,而是计算主导趋势中的单根K线的价值,再通过颜色的变化来表明趋势的变化。

  该指标的主要目的是过滤掉市场噪音。平均K线图指标有一套对应的特定公式:

  平均K线图开盘价 = [开盘价 (前期价格柱) + 收盘价 (前期价格柱)]/2

  平均K线图收盘价 = (开盘价+最高价+最低价+收盘价)/4

  平均K线图最高价 = 最大值 (最高价,开盘价或收盘价)

  平均K线图最低价 = 最小值 (最低价,开盘价或收盘价)

  如果卖方占据主导地位,Heikenashi图就会显示红色,即使是价格的收盘价高于其开盘价(如下图所示)。

  对于趋势交易者来说,Heikenashi是一个完美的工具,因为它看起来相当的直观和简洁。

  我们看一看Heiken Ashi图与K线图的比较。以下是Emini SP500的60分钟图表,上面的是K线图,下面的是Heiken Ashi图表。

2、一种可行的交易策略

  基于Heikenashi蜡烛图的这些优点,我们复盘并开发了一个简单策略。

  我们需要回测的时间跨度足够长,回测品种足够多,回测样本数据足够大,足以排除偶然性,使策略具有普适性。

  我们回测了哪些品种呢?

  基本涵盖了我们能接触到的所有交易品种:外汇,股票,期货,ETF,贵金属,等等。我们以商品铜为回测对象。

  交易策略规则如下:

  图表为Heiken Ashi蜡烛图(HA图),交易周期H1。

  假如当日铜收盘还剩两小时时,HA图为红色,指示向下,当收盘前还剩一小时,HA蜡烛由红转变为绿色,指示向上,此时我们毫不犹豫做多,因为根据HA图的特性(不轻易变色),我们期望价格进一步上升。我们在当日收盘时平仓退场。

  如此简单的策略,做多铜的回测结果如何呢?

  总交易786笔,平均每笔盈利69美元,还不错。

  对于该策略的止损优化:

  通过我进一步的优化,调整止损的区间100$-1000$,每次递增100$,测试结果如下。

  可以发现,设置较大的止损效果明显结果更优,过小的止损不仅操作难度大,胜率更低,总盈利也不如大止损。

  市场总是在变化,现时有效的策略不能保证未来持续有效。上图盈利曲线图中蓝线为100SMA均线,对我来说,盈利曲线处于均线以下,我就会调整这个策略。只有不断优化、修正策略才能在这个市场生存!

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